海通期貨-股指期貨空頭套保專題數據報告:本周近月合約基差波動較大,遠月合約基差下降,空套成本較低-221111

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    日期:2022-11-11 09:58:16 研報出處:海通期貨
    研報欄目:股指期貨 許青辰  (PDF) 10 頁 825 KB 分享者:ya***d
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    研究報告內容
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      截至2022.11.10收盤(基差負值代表升水,成本負值代表收益)

      ★開倉基差成本:本周股指期貨近月合約基差(現貨-期貨)波動較大,遠月合約基差下降,空套基差成本整體較低,截至周四收盤各合約2211合約升水均較深,可考慮期現套利。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

      IF合約(剔除股息影響):空頭套保年化成本最小合約為IF2211合約。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

      IH合約(剔除股息影響):空頭套保年化成本最小合約為IH2211合約。

      IC合約(剔除股息影響):空頭套保年化成本最小合約為IC2211合約。

      IM合約(剔除股息影響):空頭套保年化成本最小合約為IM2211合約。

      ★移倉基差成本(剔除股息影響):成本較低

      IF2211合約:空頭套保持倉移倉年化成本最小合約為IF2306合約。

      IH2211合約:空頭套保持倉移倉年化成本最小合約為IH2303合約。

      IC2211合約:空頭套保持倉移倉年化成本最小合約為IC2212合約。

      IM2211合約:空頭套保持倉移倉年化成本最小合約為IM2212合約

      風險提示:22和23年派息預測以歷史實際派息為基礎,期貨價格為收盤價

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